Strona Prywatna Jerzego Mycielskiego

Materiały do nauki ekonometrii
	Jerzy Mycielski
Studia magisterskie	Uniwersytet Warszawski 1989-1995
Master of Science	Katholieke Universiteit Leuven 1995-1996
Studia doktoranckie	Uniwersytet Warszawski 1995-2001 Nuffield College (Oxford) 1996-1997
Doktorat (wrzesień 2001)	Modelowanie załamań strukturalnych za pomocš wektorowego mechanizmu korekty błędów
Zainteresowania	Ekonometria, Organizacja Przemysłowa (IO), Nauki Aktuarialne
Ważniejsze prace	"On te interaction between taste and distance and its implications on the vertical distribution arrangement" (z Yohanesem E. Riyanto), CES Discussion Paper nr 14 "Product differentation and the equilibrium structure of the manufacter-retailer ralationship" (z Yohanesem E. Riyanto i Filipem Wuyts), CES Discussion Paper nr 15 (1998) "Inter- and intrabrand competition and the manufacterer-retailer ralationship" (z Yohanesem E. Riyanto i Filipem Wuyts), Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) vol 156 (December 2000) (Abstrakt)
Uwaga: Zadania znajdują się w odpowiednich podrozdziałach. Elementy interaktywne działają tylko dla Acrobat Readera 5
1. Wstęp	2. Metoda Najmniejszych Kwadratów Model z wieloma zmiennymi Własności hiperpłaszczyzny regresji Interpretacja geometryczna MNK Twierdzenie Frischa-Waugha-Lavella (FWL) Własności statystyczne MNK Twierdzenie Gaussa-Markowa Estymator nieobciążony o minimalnej wariancji dla KMRL Estymator kombinacji liniowej parametrów Przekształcenia zmiennych i MNK Regresory zero-jedynkowe Zadania
3. Testowanie hipotez Testowanie hipotez przy pomocy programów ekonometrycznych Testowanie hipotez prostych Zmienne pominięte i zmienne nieistotne Testowanie łącznej nieistotności zmiennych Testowanie hipotez złożonych Metodologia testowania hipotez Zadania	4. Problemy związane z danymi Obserwacje nietypowe - statystyki diagnostyczne Obserwacje nietypowe - analiza graficzna Dokładna współiniowość Niedokładna współiniowość Wykrywanie współiniowości Usuwanie współliniowości
5. Testy diagnostyczne Testowanie prawidłowości formy funkcyjnej modelu Testowanie normalności składników losowych Test prognoz Test Chowa	6. Asymptotyczne własności MNK Własności MNK w dużych próbach Błędy losowe różne od normalnych - zbieżność do rozkładu normalnego Losowe zmienne niezależne - własności estymatora MNK Testowanie ograniczeń liniowych w dużych próbach Zadania
7. Autokorelacja i heteroskedastyczność Rodzaje i przyczyny autokorelacji i heteroskedastyczności Własności estymatorów MNK dla modeli z hetereskodastycznościa lub autokorelacją Testowanie hetorskedastyczności Testowanie autokorelacji Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów Estymacja macierzy wariancji kowariancji metodą White'a Zadania	8. Metoda Zmiennych Instrumentalnych Problem równoczesności w MNK Własności metody zmiennych instrumentalnych Testowanie egzogeniczności Zadania
9. Nieliniowa Metoda Najmniejszych Kwadratów Regresja nieliniowa Zlinearyzowana regresja Asymptotyczne własności nieliniowego estymatora metody najmniejszych kwadratów Testowanie hipotez w modelu nieliniowym	10. Metoda Największej Wiarygodności Własności metody największej wiarygodności Identyfikowalność parametrów Zbieżność estymatorów MNW Rozkład estymatorów MNW MNW i liniowa i nieliniowa MNK Testowanie hipotez w MNW Równoczesność i egzogeniczność w MNW Kryteria informacyjne Modele dla dyskretnych zmiennych zależnych i prób nielosowych
11. Modele Wielorównaniowe Identyfikacja Metody estymacji	12. Modele Dynamiczne Modele DL Modele ARDL Procesy ARIMA Integracja i kointegracja
13. Modele VAR Metodologia klasyczna Porażka modeli klasycznych Model VAR Przyczynowość Stacjonarność, integracja i kointegracja Warunki stabilności i stacjonarności dla modeli VAR Kointegracja a modele VAR Własności estymatorów dla modeli VAR Warunkowe skointegrowane procesy VAR Problemy związane z identyfikacją VECM Metody estymacji i wnioskowania dla procesów VAR	14. Metodologia Bayesowska Podstawowe założenia Rozkłady Twierdzenie Bayesa Rozkłady a priori Estymacja punktowa i przedziałowa Analiza Bayesowska w KMRL Predykcja Testowanie hipotez Bayes empiryczny Bayes hierarchiczny Metody numeryczne
15. Modele Przestrzeni Stanów Filtry Kalmana Wyprowadzenie filtrów Kalmana Estymacja parametrów w Modelach Przestrzeni Stanów Modele zapisane w przestrzeni stanów	16. Modele dla Danych Panelowych Model błędu jednokierunkowego Model błędu dwukierunkowego Estymacja modeli panelowych MNW Testowanie modeli panelowych Panele niezbilansowane Heteroskedastyczność i autokorelacja Panele Dynamiczne
17. Dodatek Matematyczny Algebra Operator opóźnień Analiza matematyczna Rachunek Prawdopodobieństwa Statystyka matematyczna Zadania	Bibliografia

Strona ta jest dostępna na serwerach	inflacja, republika
Oprogramowanie	PcGive gretl
Moje ulubione strony	Resources for Economists HoPEc JokEc Przeszukiwarka IDEAS
E-mail

Ostatnia zmiana 26 lutego 2005